摘要：
... 当下市场的波动里，确定性早已成了各方共识的最大公约数 ——从稳健分红到持续收益，每个人都在寻找能穿越周期的锚点。但真正能作为底仓、兼具长期超额收益与稳定性的量化产品，在市场上是较为稀缺的存在：它们既要扛住波动，又要持续创造超额，既要有良好的风险收益比，又要能实现超额收益的可复制、可解释与可预期。
中信保诚量化团队，恰在这方面打磨出了一系列扎实产品：以基本面因子为核心主模型的中信保诚量化阿尔法，自产品成立以来，连续7.5年实现对的超额收益；中信保诚中证500指数增强近一年跑赢中证500指数近12%，中信保诚中证500指数（LOF）在中证500指数成分股内采用抽样复制，相较基准和中证500指数连续12年绩优，长期保持较低跟踪误差和稳健信息比。不仅如此，公司拥有多只特色指数产品，比如全市场唯一对标的产品中信保诚中证800有色指数（LOF）（后附注1），以及基建指数类产品中证基建工程（LOF）等，致力于为投资人提供丰富、可靠的投资工具。
这支深耕量化领域十余年的团队，既保留了量化模型的严谨性，又不断吸收人工智能、行为金融学等前沿成果，在复杂市场中展现出独特的竞争力。
指数为锚 持续超额
中信保诚量化阿尔法股票A（004716）
——连续7.5年跑赢沪深300指数
中信保诚量化阿尔法股票A业绩比较基准为沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%，作为一只类沪深300指增产品，其自2017年7月12日成立以来，连续7.5年跑赢基准和沪深300指数，超额收益显著。在此期间，A股走出了上涨、下跌、震荡等截然不同的多样化行情，但中信保诚量化阿尔法股票A都实现了稳定的超额输出。
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中信保诚量化阿尔法A |
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净值增长率 |
跑赢基准 |
跑赢沪深300 |
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2025H1 |
0.72% |
0.65% |
0.69% |
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2024 |
15.58% |
1.54% |
0.90% |
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2023 |
-5.12% |
5.67% |
6.26% |
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2022 |
-17.89% |
2.69% |
3.74% |
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2021 |
6.48% |
11.33% |
11.68% |
|
2020 |
45.74% |
19.88% |
18.53% |
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2019 |
40.43% |
6.29% |
4.36% |
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2018 |
-19.20% |
4.92% |
6.11% |
中信保诚量化阿尔法股票A
注：过往业绩不代表未来，也不构成本基金业绩表现的保证，基金净值具有波动性。数据截至2025.6.30。基金业绩数据来源基金定期报告。2018-2024年业绩比较基准为-24.12%、34.14%、25.86%、-4.85%、-20.58%、-10.79%、14.04%。沪深300指数2018-2024年涨跌幅分别为-25.31%、36.07%、27.21%、-5.20%、-21.63%、-11.38%、14.68%；2025上半年业绩比较基准及沪深300指数涨幅为：0.07%、0.03%。指数数据来源于Wind。
中信保诚沪深300指数增强A
——成立以来净值增长率18.98%，持续跑赢基准及沪深300指数
同样锚定核心指数的还有中信保诚沪深300指数增强A，以沪深300指数为跟踪对象，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越指数的投资收益。中信保诚沪深300指数增强于2023年12月18日成立；2024年度及成立以来均跑赢基准及对标指数。
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2024年 |
成立以来 |
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中信保诚沪深300指数增强A |
16.88% |
20.82% |
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业绩比较基准 |
14.04% |
17.02% |
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沪深300指数 |
14.68% |
16.33% |
中信保诚沪深300指数增强A
数据来源：基金定期报告，指数数据来源于Wind，数据截至2025.6.30，基金合同生效日：2023年12月18日，过往业绩不代表未来，基金净值具有波动性。
中信保诚中证500指数增强A（021185）
——近1年跑赢中证500指数近12%
在投资领域中，宏观经济周期是一个重要的影响因素。通过经济逻辑分析和历史数据的多次验证，在宽货币周期下，小市值风格占据优势。中证500指数有效反映了中小市值股票的市场表现，目前在信息技术、工业、材料、医药等行业权重占比超60%，包含专精特新、数字经济等核心方向，能够反映经济复苏中“新质生产力”的爆发力。不仅如此，中证500指数活跃度提升，适合为量化投资提供较好的超额收益获取环境。因此在当前宽货币周期下是一个值得关注的标的。
中信保诚中证500指数增强A自2024年6月21日成立以来，超额稳定且显著：——今年以来、近1年、成立以来业绩大幅跑赢基准和中证500指数。今年以来跑赢中证500指数近4%，近1年跑赢中证500指数近12%。
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今年以来 |
近一年 |
总回报（成立以来） |
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中信保诚中证500指数增强A |
7.10% |
31.65% |
31.62% |
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业绩比较基准 |
3.21% |
18.83% |
15.47% |
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中证500指数 |
3.31% |
19.68% |
16.11% |
注：上图系中信保诚中证500指数增强A净值走势图。基金净值和业绩已经托管复核，其余数据来源自Wind，数据截至20250630。过往业绩不预示未来，也不构成本基金业绩表现的保证，基金净值具有波动性。业绩比较基准为：中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5%。
中信保诚中证500指数增强A
中信保诚中证500指数（LOF）
——连续12年绩优
过去十年间，中证500指数完成了自己的市值成长与头部变迁，囊括了A股的“中生代”，也在某种程度上代表了市场的中坚力量。中信保诚基金旗下中信保诚中证500指数（LOF）A（165511）：连续12年业绩表现优异。
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基金收益 |
中证500 指数收益 |
基准收益 |
跟踪误差 |
信息比 |
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2013年 |
17.2% |
16.9% |
16.2% |
2.5% |
0.4 |
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2014年 |
39.7% |
39.0% |
36.9% |
1.8% |
1.5 |
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2015年 |
47.0% |
43.1% |
41.3% |
4.5% |
1.3 |
|
2016年 |
-11.2% |
-17.8% |
-16.8% |
2.3% |
2.5 |
|
2017年 |
4.7% |
-0.2% |
-0.1% |
1.9% |
2.6 |
|
2018年 |
-29.5% |
-33.3% |
-31.8% |
2.3% |
1.0 |
|
2019年 |
30.5% |
26.4% |
25.1% |
2.2% |
2.4 |
|
2020年 |
33.8% |
20.9% |
19.9% |
2.0% |
6.8 |
|
2021年 |
25.9% |
15.6% |
14.8% |
1.2% |
9.2 |
|
2022年 |
-18.1% |
-20.3% |
-19.3% |
0.6% |
2.0 |
|
2023年 |
-4.1% |
-7.4% |
-7.0% |
1.4% |
2.1 |
|
2024年 |
8.5% |
5.5% |
5.4% |
1.8% |
1.8 |
|
2025上半年 |
3.4% |
3.31% |
3.2% |
1.1% |
0.4 |
中信保诚中证500指数（LOF）A于2021年1月1日由信诚中证500指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。数据来源：基金定期报告，保留小数点后1位，截至：2024.12.31，基金净值具有波动性，基金的过往业绩不代表未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。
中信保诚中证500指数（LOF）A
基金净值已经托管复核，指数数据来源wind，数据截至2025.6.30。指数的具体信息以官方指数公司发布的权威信息为准。
写在最后：量化投资的本质是持续进化
从中信保诚量化团队的发展脉络可见，量化投资并非一成不变的“黑箱”，而是对市场主要矛盾的动态响应。从多因子模型的深耕，到AI与行为金融的融合；从自主人才培养，到产品矩阵的精准布局，团队始终以开放姿态拥抱变化。正如团队核心人物、中信保诚量化阿尔法的基金经理姜鹏所言：“市场的核心矛盾在变，策略的进化就不能停止。”这种将科学精神与实战经验结合的探索，正是中信保诚量化团队持续创造价值的底层逻辑。
备注：
1、“全市场唯一”信息来源：指数公司官网指数“相关产品”模块展示的信息。
2、中信保诚量化阿尔法股票成立于2017年7月12日，目前的业绩比较基准为沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。A类近五年历史业绩/基准业绩：2020-2024：45.74%/25.86%、6.48%/-4.85%、-5.12%/-10.79%、15.58%/14.04%。2021/04/20增设C类份额，其历史业绩/基准业绩：5.16%/-2.69%（2021.04.20-2021.12.31），2022-2024：-18.22%/-20.58%，-5.50%/-10.79%、15.11%/14.04%。历任及现任基金经理：杨旭（20170712-20190912）、提云涛（20170712-20250410）、王颖（20220324-20250410）、姜鹏（20250220至今）。基金管理人对本基金风险等级评价为R3。
中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金成立于2023.12.18，业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。2024年业绩/基准业绩：A类． 16.88%/14.04%；C类，16.41%/14.04%。姜鹏自基金成立日起至今担任基金经理。基金管理人对本基金的风险等级评级为R3。
中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF），2011-02-11成立，于2021年1月1日由信诚中证500指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。业绩比较基准为中证500指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%，A类历史业绩/基准业绩： 2021：25.88%/14.83%；2022：-18.10%/-19.30%；2023：-4.13%/-6.83%；2024： 8.50%/5.40%；C类成立于：2021-08-26，历史业绩/基准业绩：2022：-18.48%/-19.30%；2023：-4.52%/-7.01%；2024：8.07%/5.40%。历任及现任基金经理：吴雅楠（2011-02-11到2015-03-27）、杨旭（2015-01-15到2018-09-28）、 HAN YILING（2023-07-05至今）黄稚（2018-07-25至今），基金管理人对本基金的风险等级评级为R3。
中信保诚中证500指数增强，2024-06-21成立。业绩比较基准为中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5%。2024年业绩/基准业绩：A类：22.90 %/11.88%，C类：22.64%/11.88%。基金管理人对本基金的风险等级评级为R3，基金经理为王颖。
风险提示：以上提及基金简称“本基金”。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
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